嘉实全球房地产(QDII):2020年年度报告

cosmeshare zb网 2022-06-29 15:17:29 阿瓦隆721维修

  现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险外汇风险是指金融工具的公允价值或未来。币人民币计价的资产和负债本基金持有以非记账本位,应的外汇风险因此存在相。的外币计价的资产和负债进行监控本基金的基金管理人每日对本基金。

  结果所属的层次公允价值计量,要意义的输入值所属的最低层次决定由对公允价值计量整体而言具有重:

  债主要包括应收款项和其他金融负债不以公允价值计量的金融资产和负,允价值相差很小其账面价值与公。

  基金为股票型基金风险收益特征本,为代表的全球房地产证券主要投资于以REITs,

  年12月31日截止2020,5只开放式证券投资基金基金管理人共管理20,嘉实成长收具体包括益

  赎人网站及中国证监会基2020年12月222312月24日至12月28日暂停申购、日

  混合、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券A/E、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期实

  为其审计的会计师事务所报告期内本基金未改聘。事务所(特殊普通合伙)的审计费50报告年度应支付普华永道中天会计师,。00元000,为本基金提供审计服务该审计机构已连续9年。

  家公司发行的证券全部基金持有一,券的10%不超过该证。投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票本基金与由本基金的基金管理人管理的全部,例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比述

  估值日的市场交易价格确定公允价值(1)存在活跃市场的金融工具按其;无交易且估值日最

  下列条件之一的金融资产满足,金融资产现金流量的合同权利予以终止确认:(1)收取该终

  网站及中国证监会基2020年01月223开募集证券投资基金信息披露管理办人日

  流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金,风险和其他价格风险包括利率风险、外汇。

  损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期。金融资产的持有意图和持有能力金融资产的分类取决于本基金对。出售金融资产及持有至到期投资本基金现无金融资产分类为可供。

  表人已于2021年2月9日变更为谷澍注:中国农业银行股份有限公司法定代。

  排名的前五名金融衍生品投资明细。。。。。。58。9期末按公允价值占基金资产净值比例大小9

  金成为金融工具合同的一方时金融资产或金融负债于本基,产负债表内确认按公允价值在资。当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量且其变动计入,易费用计入当期损益取得时发生的相关交;债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息对于支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利、,为应收项目单独确认。关交易费用计入初始确认金额应收款项和其他金融负债的相。

  网站及中国证监会基2020年06月0411月8日暂停申购、赎回及定投业务公人日

  00红利低波动ETF联接、嘉实安元39个月定期定期债券、嘉实先进制造100ETF、嘉实沪深3纯

  持有期混合、嘉实创新先锋混合、嘉实核心成长混合嘉实H股50ETF(QDII)、嘉实浦惠6个月、

  网站及中国证监会基2020年04月288月30日暂停申购、赎回及定投业务公人日

  来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往,列示如下主要税项:

  18日年1月,21年1月21日红利发放日为20,金份额派发红利0。002收益分配方案为每10份基0

  金管理公司之一是中国第一批基,基金管理公司是中外合资。册地上海公司注,岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青。理人、QDII资格和特定资产管理业务资格公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管。

  时同,回购交易的到期日与交易对手的集中度本基金的基金管理人通过合理分散逆;杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及,施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措。外此,管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品;动以确保质押品按公允价值计算足额持续监测质押品的风险状况与价值变;定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时并在与私募类证券资管产品及中国证监会认,金合同约定的投资范围保持一致可接受质押品的资质要求与基。

  招募说明书的约定注:按基金合同和,效日起6个月为建仓期本基金自基金合同生,产配置比例符合基金合同约定建仓期结束时本基金的各项资。

  入当期损益的金融资产和金融负债对于以公允价值计量且其变动计,进行后续计量按照公允价值;融负债采用实际利率法对于应收款项和其他金,进行后续计量以摊余成本。

  得的基金、非货物期货年12月31日前取,买入价计算销售额可以选择按照实际,2017或者以年

  基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的。于基金申购确认日及基金赎回确认日认列由于申购和赎回引起的实收基金变动分别。换业务的基金对于已开放转,基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入。

  、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益,加上本期公允价值变动收益本期利润为本期已实现收益。

  告期本报,其相关高级管理人员未受到稽查或处罚基金管理人和托管人托管业务部门及。

  元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计注:1。本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单。

  告期末于本报,的金融资产或金融负债(上年度末:无)本基金未持有非持续的以公允价值计量。

  、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力混合、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合(QDII)、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合理

  金流量受市场利率变动而发生波动的风险利率风险是指金融工具的公允价值或现。利率上升而导致公允价值下降的风险利率敏感性金融工具均面临由于市场,根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束。

  期内报告,平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公,理制度和流程独立决策各投资组合按投资管,实施投资决策方面享有公平的机会并在获得投资信息、投资建议和;行细则、严格的流程控制、持续的技术改进通过完善交易范围内各类交易的公平交易执,易原则的实现确保公平交;为进行监察稽核对投资交易行,控和定期分析评估并完整详实记录相关信息通过IT系统和人工监控等方式进行日常监,度公平交易专项稽核及时完成每季度和年。

  、数据库维护、“三条底线”防范、合规培训等方面(2)主要从事前研讨、合规审核、全方位合规监控,合规管理工作积极开展各项。

  会证监基字[1999]5号文批准嘉实基金管理有限公司经中国证监,3月25日成立于1999年,

  告》配公,020年12月31日收益分配基准日为2,21年1月19日权益登记日为20,为202除息日1

  考察后确定租用券商的交易单元基金管理人根据以上标准进行。择的券商签订协议基金管理人与被选,金托管人并通知基。

  金资产净值的比例为0%)性债券投资公允价值占基,对于本基金资产净值因此市场利率的变动无

  观经济的影响研发对于宏,宽松货币政策和政府的财政政策亦非常关注多国央行大规模的,市场带来的不确定性同时担忧美国大选为。阴霾下在疫情,地产投资信托指数在一季度急速下滑富时EPRA/NAREIT发达房,规模的财政刺激政策与货币宽松政策多国政府和全球央行即时同步推出大,撑经济以支。缓和后经济逐步重启全球在二季度疫情,出现比较明显的反弹房地产市场在低位,严重导致经济重启较慢不过由于欧洲疫情较为,域里面表现最差在全球众多区,亚洲表现则较好而疫情较轻的。季度延续复苏势头全球经济在第三,、8月稳步往上房地产市场在7,新刺激法案的缺席为全球复苏前景蒙上阴影唯在9月末欧洲新冠疫情再度恶化与美国,微下跌最后轻。英国避免硬脱欧等利好消息盖过了新冠疫情恶化及中美摩擦持续等负面因素新冠疫苗研发的积极进展、美国大选尘埃落定、美国新财政刺激法案以及,市场在第四季度持续上涨推动全球股市包括房地产。20年在20,定以降低市场高波动性的影响本基金于年内大致保持仓为稳。季度在一,疫情影响较低的区域如亚洲市场本基金在地区资产配置方面高配,相关的REITs并低配零售与酒店;季度在二,疫情影响较高但已经开本基金开始增加之前始

  报告如有疑问投资者对本,嘉实基金管理有限公司可咨询本基金管理人,电话咨询,mail!或发E-。

  人网站及中国证监会基2020年10月141910月13日暂停申购、赎回及定投业务日

  资组合比例的要求进行资产配置本基金严格按照基金合同中对投,化降低其他价格风险通过投资组合的分散。外此,基金所持有的证券价格实施监控本基金的基金管理人每日对本,法对基金进行风险度量定期运用多种定量方,险进行跟踪和控制及时可靠地对风。

  在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;置时于处,下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况,益结转的公允价值累计变动额其中包括从公允价值变动损。

  部门及一线员工组成的四道风控防线公司建立包括董事会、管理层、各,委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门还有董事会风险控制与内审委员会、公司风险控制,防控措施并有效执行评估各项风险并提出。

  人认为本托管,券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定嘉实基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证,收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、,持有人利益的行为未发现有损害基金。

  有限公司根据本基金合同规定基金托管人中国农业银行股份,3月23日复核于2021年0了

  嘉实新添元定期混合、嘉实中债1-3政金债指数、嘉实养老2050混合(FOF)、嘉实长青竞争优势股票、嘉实科技创新混合、嘉实基本面50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券、嘉实养老2030混合(FOF)、嘉实致元42个月定期债券、嘉实沪深300红利低波动ETF、嘉实新添益定期混合、嘉实融享货币、嘉实瑞虹三年定期混合、嘉实价值成长混合、嘉实央企创新驱动ETF、嘉实新兴科技100ETF、嘉实致安3个月定期债券、嘉实汇鑫中短债债券、嘉实新兴科技100ETF联接、嘉实致华纯债债券、嘉实商业银行精选债券、嘉实央企创新驱动ETF联接、嘉实致禄3个月定期纯债债券、嘉实民企精选一接、嘉实富时中国A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合(FOF)、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配售混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券、嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)、嘉实中短债债券、嘉实致享纯债债券、嘉实互通精选股票、嘉实互融精选股票、嘉实养老2040混合(FOF)、嘉实消费精选股票、年

  和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加的

  未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中。金净值表3。2基现

  实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》2020年4月8日本基金管理人发布《嘉,宋振

  卖股票、债券的转让收入免征增值税对证券投资基金管理人运用基金买,同业往来利息收入亦免征增值税对国债、地方政府债以及金融。管产品提供的贷款服务资管产品管理人运营资,利息及利息性质的收入为销售额以2018年1月1日起产生的。资管产品转让201资管产品管理人运营7

  小排名的前五名债券投资明细。。。。。。58。7期末按公允价值占基金资产净值比例大9

  的真实、准确和完整发表意见。。。。。。15。3托管人对本年度报告中财务信息等内容5

  财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF村A股ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理联

  债基本为金融资产和金融负债本基金持有的资产和承担的负。定权利且该种法定权利现在是可执行的当本基金1)具有抵销已确认金额的法;准备按净额结算时且2)交易双方,后的净额在资产负债表中列示金融资产与金融负债按抵销。

  额再投资形式发放总年度利润分配合计备年度每10份基金份额分现金形式发放总注

  的源自境外的差价收入(2)目前基金取得,所得税税收政策其涉及的境外,关国家按照相或

  上市的股票和债券对于证券交易所,停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌,间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期;察输入值对于公允价值的影响程度并根据估值调整中采用的不可观,值应属第二层次还是第三层次确定相关股票和债券公允价。

  比例大小排名的前五名金融衍生品投资明8。9期末按公允价值占基金资产净值细

  、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接财宝7天债券、嘉实纯债债券、嘉实中证500ETF、

  大小排序的前十名基金投资明细。。。。。。58。10期末按公允价值占基金资产净值比例9

  外此,金理事会的检查以及统计调查工作我们还积极配合监管机关、社保基,各项统计、专题报告按时完成合规报告和。

  月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本基金的财务报表按照财政部于2006年2本

  允价值计量的重大事件的近交易日后未发生影响公,交易价格确定公允价值按最近交易日的市场。市场交易价格不能真实反映公允价值的有充足证据表明估值日或最近交易日的,价格进行调整应对市场交易,允价值确定公。资品种相同与上述投,同特征的但具有不,债的公允价值为基础应以相同资产或负,不同特征因素的影响并在估值技术中考虑。售或使用的限制等特征是指对资产出,对资产持有者的如果该限制是针,将该限制作为特征考虑那么在估值技术中不应。外此,关资产或负债所产生的溢价或折价基金管理人不应考虑因大量持有相。

  遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说5。2托管人对报告期内本基金投资运作明

  份额净值为1。096元截至本报告期末本基金;增长率为-14。57%本报告期基金份额净值,率为-15。89%业绩比较基准收益。

  行主体本期是否出现被监管部门立案调查8。11。1基金投资的前十名证券的发,受到公开谴责、处罚的情或在报告编制日前一年内形

  入成本”、“卖出收入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列注:8。5。1项“买入金额”、8。5。2项“卖出金额”及8。5。3项“买,关交易费用不考虑相。

  实基金管理有限公司金的基金管理人为嘉,业银行股份有限公司基金托管人为中国农,为摩根大通银行境外资产托管人。

  式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情7。4。10。4。1与关联方通过约定申报方况

  日至2020年12月31日基金的投资运作—嘉实基金管理有限公司2020年1月1,认真、进行了独

  中发生的增值税应税行为(1)资管产品运营过程,人为增值税纳税人以资管产品管理。资管

  金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额实收基金为对外发行基金份额所募集的总。拆分或折算的基金对于曾经实施份额,的实收基金份额变动于基金份额由于基金份额拆分或折算引起拆

  的发行主体未被监管部门立案调查报告期内本基金投资的前十名证券,十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚在本报告编制日前一年内本基金投资的前。

  价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率其他价格风险是指基金所持金融工具的公允以

  级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二。获得投资信息、投资建议各投资组合能够公平地,的制度规范下独立决策并在投资决策委员会,享有公平的机会实施投资决策时。与交易执行保持隔离所有组合投资决策,公司交易部集中交易任何组合必须经过。等的交易权利各组合享有平,易资源共享交。所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易,得公平的交易机会保证各投资组合获。发行股票申购等以公司名义进行的交易对于部分债券一级市场申购、非公开,易前独立确定交易要素严格遵循各投资组合交,配的原则对交易结果进行分配交易后按照价格优先、比例分。

  期内报告,与交易所公开竞价交易中公司旗下所有投资组合参,量超过该证券当日成交量的5%的同日反向交易成交较少的单边交易,1次合计,跟踪标的指数需要为旗下组合被动,发生反向交易与其他组合,益输送行为不存在利。

  且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量。分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债基金目前以交易目的持有的衍生工具所产生的金融负债,衍生金融负债列示在资产负债表中以。购金融资产款和其他各类应付款项等基金持有的其他金融负债包括卖出回。

  告期本报,了利润分配本基金实施,金合同的相关约定符合法律法规和基。见本报具体参告

  人网站及中国证监会基2020年12月292412月31日暂停申购、赎回及定投业务日

  网站及中国证监会基2020年01月162月20日暂停申购、赎回及定投业务公人日

  网站及中国证监会基2020年06月2912月1日暂停申购、赎回及定投业务公人日

  比例大小排名的所有资产支持证券投资明8。8期末按公允价值占基金资产净值细

  基金资产净值预警情形的说明。。。。。。14。10报告期内管理人对本基金持有人数或5

  20年12月31日注:报告截止日20,1。096元基金份额净值,总额49基金份额,206,。91份098。

  人认为本托管,、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上嘉实基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算,额持有人利益的行为不存在损害基金份;告期内在报,券投资基金法》等有关法律法规严格遵守了《中华人民共和国证,按照基金合同的规定进行在各重要方面的运作严格。

  排名的所有资产支持证券投资明细。。。。。。58。8期末按公允价值占基金资产净值比例大小9

  的,缴纳不再;增值税的已缴纳,后月份的增值税应纳税额中抵减已纳税额从资管产品管理人以。

  任职日期”为基金合同生效日注:(1)首任基金经理的“,期”指根据公司决定确定的聘任日期此后的非首任基金经理的“任职日;司决定确定的解聘日期“离任日期”指根据公。

  易的交易价差进行分析不同投资组合同向交,易制度的异常行为未发现违反公平交。

  立了信用风险管理流程本基金的基金管理人建,来控制证券发行人的信用风险通过对投资品种信用等级评估,资以分散信用风险且通过分散化投。

  实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》2020年6月19日本基金管理人发布《嘉,郭松

  一日基金资产净值1。70%的年费率计提注:1。支付基金管理人的管理人报酬按前,至每月月底逐日累计,支付按月。基金资产净值×1。70%/当年天数其计算公式为:日管理人报酬=前一日。各代销机构签订的基金代销协议2。根据本基金的基金管理人与,金的份额保有量作为基数进行计算客户维护费按照代销机构所代销基。

  增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比3。2。2自基金合同生效以来基金份额累计净值较

  证监局有关警示函的行政监管措施本基金管理人报告期内收到北京,的问题对存在,应的改进措施公司已采取相。

  时受限制不能自由转让的情况外中列示的部分基金资产流通暂,理价格适时变现其余均能以合。外此,方式借入短期资金应对流动性需求本基金可通过卖出回购金融资产。

  网站及中国证监会基2020年05月149月18日暂停申购、赎回及定投业务公人日

  计报告所涉相关事项的说明。。。。。。14。9管理人对会计师事务所出具非标准审5

  基金管理有限公司机构首席投资官任职公告》2020年5月6日本基金管理人发布《嘉实,郭

  24日正式生效2012年7月,金份额总额为835基金合同生效日的基,749,2份基金份额696。2。本基

  金的过程中在托管本基,证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国,基金管理对本基金人

  证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值基金持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持:

  式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情7。4。10。4。2与关联方通过约定申报方况

  人员受稽查或处罚等情况。。。。。。611。6管理人、托管人及其高级管理1

  告期末于本报,计息但该利息金额不重大)以外除卖出回购金融资产款余额(,约定到期日均为一年以内且不计息本基金承担的其他金融负债的合约,现的合约到期现金流量因此账面余额约为未折。

  网站及中国证监会基2020年04月087月10日至4月13日暂停申购、赎回人日

  人网站及中国证监会基2020年05月2110月25日暂停申购、赎回及定投业务公日

  告》配公,020年12月31日收益分配基准日为2,21年1月19日权益登记日为20,为202除息日1

  平准金和未实现平准金损益平准金包括已实现。购或赎回基金份额时已实现平准金指在申,的已实现损益占基金净值比例计算的金额申购或赎回款项中包含的按累计未分配。购或赎回基金份额时未实现平准金指在申,的未实现损益占基金净值比例计算的金额申购或赎回款项中包含的按累计未分配。认日或基金赎回确认日认列损益平准金于基金申购确,配利润/(累计亏损)并于期末全额转入未分。

  金面临的利率敏感性缺口进行监控本基金的基金管理人定期对本基,方法对上述利率风险进行管理并通过调整投资组合的久期等。

  平交易管理制度》公司制定了《公,平交易制度指导意见》等法律法规的规定按照证监会《证券投资基金管理公司公,和制度建设、内控措施和信息披露等多方面从组织架构、岗位设置和业务流程、系统,公平对待不同投资组合确保在投资管理活动中,之间进行利益输送杜绝不同投资组合,者合法权益保护投资。

  券在证券交易所上市本基金所持部分证,间同业市场交易其余亦可在银行,7。4。1因此除附注2

  人网站及中国证监会基2020年09月301810月12日暂停申购、赎回及定投业务日

  资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏基金管理人的董事会、董事保证本报告所载,完整性承担个别及连带的法律责任并对其内容的真实性、准确性和。部独立董事签字同意本年度报告已经全,事长签发并由董。

  必要的投资监督立的会计核算和,托管人的义务认真履行了,份额持有人利益的行为没有从事任何损害基金。

  份额享有同等分配权本基金的每份基金。分红条件的前提下在符合有关基金,度至少分配1次本基金收益每季,配基准日每份基金份额可供分配利润的25%每份基金份额每次分配比例不得低于收益分。种:现金分红与红利再投资本基金收益分配方式分为两,金红利自动转为基金份额进行再投资基金投资者可选择现金红利或将现;者不选择若投资,分配方式是现金分红本基金默认的收益。

  人网站及中国证监会基2020年11月242211月26日暂停申购、赎回及定投业务日

  、内部报告制度为依据确定经营分部本基金以内部组织结构、管理要求,报告分部并披露分部信息以经营分部为基础确定。(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:;定期评价该组成部分的经营成果(2)本基金的基金管理人能够,资源、评价其业绩以决定向其配置;状况、经营成果和现金流量等有关会计信息(3)本基金能够取得该组成部分的财务。部具有相似的经济特征如果两个或多个经营分,一定条件的并且满足,个经营分部则合并为一。

  金托管部门的重大人事变动。。。。。。611。2基金管理人、基金托管人的专门基1

  勉尽责的原则管理和运用基金资产基金管理人承诺以诚实信用、勤,金一定盈利但不保证基。

  持有人认购或交易基金的各项费用(2)上述基金业绩指标不包括,水平要低于所列数字计入费用后实际收益。

  续内控前置(1)继,外业务、另类业务、制度建设、合同管理、法律咨询等方面在基金营销、投资管理、信息披露以及新产品设计开发、海,性审核、监控事前进行合规。品、新业务对于新产,具体产品方案从战略规划到,投资工具、运作规则等方面在制度流程、投资范围、,大风险防控重。

  每工作日8!30-11!30(1)书面查询:查阅时间为,-17!3013!00。免费查阅投资者可,费购买复印件也可按工本。

  增值税缴纳。前运营过程中发生的增值税应税行为对资管产品在2018年1月1日,纳增值未缴税

  发行人发生影响金融工具价格的重大事件(3)如经济环境发生重大变化或证券,估值应对进

  具不存在活跃市场(2)当金融工,有足够可利用数据和其他信采用在当前情况下适用并且息

  币性项目外币货,即期汇率折算为人民币于估值日采用估值日的,接计入汇兑损益科目所产生的折算差额直。外币非货币性项目以公允价值计量的,即期汇率折算为人民币于估值日采用估值日的,入公允价值变动损益科目所产生的折算差额直接计。

  市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱注册登记机构嘉实基金管理有限公司北京乐

  股票型基金本基金为,为代表的全球房地产证券主要投资于以REITs,、较高预期收益的基金品种为证券投资基金中较高风险。票投资、债券投资及基金投资等基金投资的金融工具主要包括股。关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相。主要目标是主要投资于全球房地产证券本基金的基金管理人从事风险管理的,保障资产流动性的基础上在严格控制投资风险和,战胜业绩比较基准力争长期、持续,稳定的现金流收益和资本增值收益为国内投资者分享全球房地产相对。律法规和中国证监会的规定本基金的基金管理人按照法,衡监督有效、激励约束合理的治理结构建立组织机构健全、职责划分清晰、制,机制和风险管理制度建立健全内部控制,经营理念坚持审慎,和公司合法权益保护投资者利益。

  的源自境外的其他收益(3)目前基金取得,所得税税收政策其涉及的境外,关国家按照相或

  期内报告,金资产净值低于五千万元的情形本基金存在连续20个工作日基,25至2020/04/27时间范围为2020/02/;额持有人数量不满两百人的情形未出现连续20个工作日基金份。

  12月31日于2020年,资(2019年12月31日本基金未持有交易性债券投,持有的交本基金易

  时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及。金的流动性风险针对兑付赎回资,回情况进行严密监控并预测流动性需求本基金的基金管理人对本基金的申购赎,可用现金头寸与之相匹配保持基金投资组合中的。

  资产及负债的账面价值注:表中所示为本基金,价日或到期日孰早者予以分类并按照合约规定的利率重新定。

  常法律事务工作(4)负责日,包括各类产品及业务)包括合同、协议审查(,务运作中存在的差错和风险隐患主动解决各项法律文件以及实,以及日常业务的法律风险问题未发现新增产品、新增业务。

  021年展望2,政刺激法案之余美国在推出新财,策最少至2023年将维持宽松的货币政。美

  网站及中国证监会基2020年09月0316月7日暂停申购、赎回及定投业务公人日

  期内报告,计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会,与基金托管人一同进行日常估值由基金管理人,金管理人完成估值后基金份额净值由基,后由基金管理人对外公布经基金托管人复核无误。基金会计账目的核对同时进行月末、年中和年末估值复核与。

  易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交。易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益基金投资在持有期间应取得的现金红利扣除基金交。所在地适用的预缴所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算或者发行价计算的利息扣除在交易。有期间收到的款项资产支持证券在持,资产支持证券投资本金部分和投资收益部分根据资产支持证券的预计收益率区分属于,产支持证券投资成本将本金部分冲减资,管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金。

  两年持有期混合、嘉实价值发现三个月定期混合债债券、嘉实前沿创新混合、嘉实远见企业精选、

  止;融资产已转移(2)该金,乎所有的风险和报酬转移给转入方且本基金将金融资产所有权上几;金融资产已转移或者(3)该,融资产所有权上几乎所有的风险和报酬虽然本基金既没有转移也没有保留金,该金融资产控制但是放弃了对。

  期内报告,窗下(日内、3日内、5日内)公司管理公司对连续四个季度期间内、不同时间的

  实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实新添华定期混合、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合(LOF)、嘉关

  年上海证券报、基金管理2020年10月2221关于嘉实全球房地产(QDII)2020日

  强差错管理(5)加,元梳理流程、制度继续推动各业务单,任授权体系落实风险责,险点均有相应措施控制确保所有识别的关键风。

  海证券报、基金管理2020年04月026嘉实基金管理有限公司关于面向养老上日

  业会计准则的要求本财务报表符合企,及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以。

  乐部C座写字楼12A层嘉实基金管理有限公北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱司

  证主要消费ETF联接A/C、嘉实医药健康100ETF、嘉实稳福混合、嘉实瑞成两年持有期混合、嘉实致益纯债债券、嘉实精选平衡混合、嘉实致信一年定期纯债债券、嘉实致嘉纯债债券、嘉实产业先锋混合、嘉实远见精选两年持有期混合、嘉实致业一年定期纯债债券、嘉实安泽一年定期债债券、嘉实中债3-5年国开债指数、嘉实鑫和一年持有期混合、嘉实致融一年定期债券、嘉实瑞熙三年封闭运作混合、嘉实中证500指数增强、嘉实回报精选股票、嘉实致宁3个月定开纯债债券、嘉实中证500成长估值ETF、嘉实瑞和两年持有期混合、嘉实基础产业优选股票、嘉实中纯

  大小排序的所有权益投资明细。。。。。。48。4期末按公允价值占基金资产净值比例8

  、净值计算、利润分配等情况的说明。。。。。。15。2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信5

  位选举中出人意料地获胜国在乔治亚州参议院席,首次夺回参众两院控制权令该党自2011年来。内进一步推出财政刺激方案这将便于候任总统拜登在任,经济复苏支持美国。以弥补财政支出虽然主张加税,保等领域推动改革并酝酿在科技、医,济复苏之路仍然崎岖的背景下但在新冠疫情严峻、美国经,推动加税等法案仍存在变数新一届美国政府是否会全力。同时与此,标制的引领下在平均通胀目,年维持宽松的货币政策环境预料美联储仍将在未来数,场创造有利环境为全球金融市。疫情方面在新冠,些国家投入使用疫苗已在欧美一,群接种疫苗仍然需时但让足够广泛的人,为全球经济复苏带来挑战而不断变种的新冠病毒也。将在2021年上半年持续全球受限的经济活动大概率。体而言但总,接种新冠疫苗随着全球广泛,逐步恢复正常经济活动有望。于历史高位的背景下在全球股票估值处,产类别中估值仍然相对吸引房地产市场估值在众多资,房地产市场将表现坚挺预计2021年总体。的发展并适时作出调整本基金会密切关注情况。

  年1月15日注:2021,证券投资基金2020年第三次收益本基金管理人发布《嘉实全球房地产分

  术确定公允价值支持的估值技。值技术时采用估,观察输入值优先使用可,察输入值或取得不切实可行的情况下只有在无法取得相关资产或负债可观,可观察输入值才可以使用不。

  网站及中国证监会基2020年02月134月17日暂停申购、赎回及定投业务公人日

  不代表其未来表现基金的过往业绩并。有风险投资,阅读本基金的招募说明书及其更新投资者在作出投资决策前应仔细。

  金融工具的风险管理方法本基金的基金管理人对于,方法去估测各种风险产生的可能损失主要是通过定性分析和定量分析的。的角度出发从定性分析,和出现同类风险损失的频度判断风险损失的严重程度。析的角度出发而从定量分,的投资目标根据本基金,征通过特定的风险量化指标、模型结合基金资产所运用金融工具特,量化报告日常的,度和相应置信程度确定风险损失的限,进行监督、检查和评估及时可靠地对各种风险,相应决策并通过,可承受的范围内将风险控制在。

  网站及中国证监会基2020年07月0113月3日暂停申购、赎回及定投业务公人日

  持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支,交易性金融资产列示在资产负债表中以。分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产基金目前以交易目的持有的衍生工具所产生的金融资产,衍生金融资产列示在资产负债表中以。

  程中发生的增值税应税行为产品管理人运营资管产品过,易计税方法暂适用简,%的征收按照3率

  布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实全球房地产证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7。4。4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁。

  惠6个月持有期混合、嘉实优质精选混合、嘉实稳骏纯债基金、嘉实价值长青混合嘉实彭博国开债1-5年指数、嘉实动力先锋混合、嘉实多利收益债券、嘉实稳。和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合。时同,、企业年金、特定客户资产投资组合基金管理人还管理多个全国社保基金。

  期内报告,规、《嘉实全球房地产证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法,的原则管理和运用基金资产本着诚实信用、勤勉尽责,风险的基础上在严格控制,人谋求最大利益为基金份额持有。法规和基金合同的规定和约定本基金运作管理符合有关法律,持有人利益的行为无损害基金份额。

  证监会”)证监许可[2012]320号《关于核准嘉实全球房地产证券投资基金募集的批复》核准嘉实全球房地产证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国,者境外证券投资管理试行办法》和《嘉实全球房地产证券投资基金基金合同》负责公开募集由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资。约型开放式本基金为契,限不定存续期。证监会备案经向中国,券投资基金基金合同》《嘉实全球房地产证于

  基金资产净值0。35%的年费率计提注:支付基金托管人的托管费按前一日,至每月月底逐日累计,支付按月。金资产净值×0。35%/当年天数其计算公式为:日托管费=前一日基。

  18日年1月,21年1月21日红利发放日为20,金份额派发红利0。002收益分配方案为每10份基0

  全部或部分已经解除时当金融负债的现时义务,或义务已解除的部分终止确认该金融负债。与支付的对价之间的差额终止确认部分的账面价值,期损益计入当。

  人和其他拥有相关资质的银行基金的银行存款存放在托管,的信用风险不重大与该银行存款相关。收和款项清算或通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交,可能性很小违约风险;估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评。

  房地产先跌后反弹2020年全球,新冠疫情的发展和以及后续疫投资人主要聚焦于全球各国苗

  公司发行的证券本基金持有一家,资产净值的10%其市值不超过基金。理人管理本基金管的

  间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认基金的管理人报酬、托管费等在费用涵盖期。

  动而发生波动的风险外的市场价格因素变。行间同业市场交易的股票、债券及基金基金主要投资于证券交易所上市或银,发行主体自身经营情况或特殊事项的影响所面临的其他价格风险来源于单个证券,市场整体波动的影响也可能来源于证券。

  1月15日2021年,证券投资基金2020年第三次收益本基金管理人发布《嘉实全球房地产分

  网站及中国证监会基2020年07月3015月3日暂停申购、赎回及定投业务公人日

  放式基金份额总量区间情况。。。。。。69。3期末基金管理人的从业人员持有本开0

  管理人之外的其他关联方投资本基金的情7。4。10。5。2报告期末除基金况

  法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照相关,比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种。

  的利息支出按实际利率法计算其他金融负债在持有期间确认,的则按直线基金的收益分配政实际利率法与直线法差异较小策

  情况、财务会计报告、投资组合报告等内容本报告中的财务指标、净值表现、利润分配,载、误导性陈述或者重大遗漏保证复核内容不存在虚假记。

  利息收入按实际利率法计算应收款项在持有期间确认的,小的则按直线费用的确认和计实际利率法与直线法差异较量

  后台和其它业务开展内部稽核(3)按计划对销售、投资、,及其后续改进跟踪完成相应内审报告。三方验证、ISAE3402国际鉴证等完成公司及基金的外审、公司GIPS第。

  资产分类为应收款项基金持有的其他金融,融资产和其他各类应收款项等包括银行存款、买入返售金。回收金额固定或可确定的非衍生金融资产应收款项是指在活跃市场中没有报价、。

  告期末于本报,期损益的金融资产中属于第一层次的余额为52本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当,540,。17元564,层次的余额无属于第二,上年度末:第一层次49无属于第三层次的余额(,829,。00元160,层次1第二,692,。44元046,层次的余额)无属于第三。

  上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二会计师事务所普华永道中天会计师事务所(特座

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  实全球房地产(QDII)基金经理变更的公告》2020年3月14日本基金管理人发布《关于嘉,

  责致的重大错报获取合理保证注册会计师对财务报表审计的,计意见的审计并出具包含审报

  立估值专业委员会本基金管理人设,风险管理、合规等部门负责人组成委员由固定收益、交易、运营、,导基金估值业务负责研究、指。具有专业胜任能力和相关工作经历基金管理人估值委员和基金会计均。期内报告,兼任基金经理、估值委员固定收益部门负责人同时,值专业委员会会议基金经理参加估,日常估值业务但不介入基金;不存在任何重大利益冲突参与估值流程各方之间;的各证券交易所以及境内相关机构等与估值相关的机构包括基金投资市场。

  中因交易对手未履行合约责任信用风险是指基金在交易过程,现违约、拒绝支付到期本息等情况或者基金所投资证券之发行人出,和收益变化的风险导致基金资产损失。

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